Объем сделок с индексными акциями на KASE в ноябре составил 2,9 млрд тенге

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) информирует об основных итогах деятельности за ноябрь 2021 года, передает Cronos.Asia.

Совокупный объем торгов на KASE в ноябре 2021 года составил 17,9 трлн тенге и вырос относительно октября на 15,2 % или 2,4 трлн тенге.

По итогам ноября значение Индекса KASE снизилось на 1,8 % и составило 3 684,07 пунктов.

По итогам ноября капитализация рынка акций снизилась на 8,4 % до 30,1 трлн тенге, объем торгуемого корпоративного долга вырос на 6,4 % до 15,3 трлн тенге.

В ноябре в официальный список KASE были включены ценные бумаги 28 новых эмитентов: 25 иностранных эмитента в сектор KASE Global и 3 эмитента в сектор корпоративных облигаций.

По состоянию на 01 декабря 2021 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги 547 наименований 220 эмитентов.

По состоянию на 01 декабря 2021 года в Центральном депозитарии числилось 213 979 лицевых счетов, открытых на физические лица. По итогам ноября физическими лицами зарегистрировано 8 359 новых лицевых счетов, с начала 2021 года – 81 808 счетов.

РЫНОК АКЦИЙ

По итогам ноября капитализация рынка акций составила 30,1 трлн тенге (69,4 млрд USD), что на 2,8 трлн тенге или 8,4 % ниже аналогичного показателя предыдущего месяца.

На конец ноября в торговых списках KASE находились акции 158 наименований 144 эмитентов, из них акции трех наименований трех эмитентов допущены к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" и иностранные акции 37 наименований – в секторе KASE Global.

С 15 ноября в секторе KASE Global были открыты торги иностранными акциями 25 наименований, допущенными к обращению на KASE впервые, с 22 ноября в данный сектор переведены акции 12 иностранных эмитентов, ранее находящиеся в категории "стандарт" основной площадки официального списка KASE. К концу месяца объем торгов в данном секторе составил 720,3 млн тенге (1 002 сделки).

Объем торгов акциями в ноябре относительно октября вырос на 57,0 % или 5,6 млрд тенге до 15,5 млрд тенге, при этом количество сделок выросло на 11,9 % до 59 207 сделок. Среднедневной объем торгов составил 704,3 млн тенге, среднедневное количество сделок – 2 691, средний объем одной сделки – 261,7 тыс. тенге. Торги акциями в ноябре проходили исключительно на вторичном рынке.

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 57,4 % от суммарного объема сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров составила – 18,4 %. На долю других институциональных инвесторов пришлось 6,8 %, прочих юридических лиц – 17,3 %. Участие нерезидентов оценивается в 4,6 %.

ИНДЕКС KASE

По итогам ноября Индекс KASE потерял 1,8 % и закрыл месяц на уровне 3 684,07 пунктов.

Объем сделок с индексными акциями в ноябре составил 2,9 млрд тенге, что на 18,7 % или 671,2 млн тенге ниже аналогичного показателя за октябрь. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Казахтелеком" – 572,9 млн тенге (19,6 % от общего объема торгов с индексными акциями).

Изменение цен акций, входящих в представительский список Индекса KASE

Эмитент	Торговый код	Цена, тенге за акцию			Объем торгов, млн тенге
		на 01.12.2021	на 01.11.2021	Δ, %	ноябрь	октябрь	Δ
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN	353,01	332,00	+6,3	267,0	428,4	-161,3
АО "KEGOC"	KEGC	1 889,92	1 895,00	-0,3	222,6	148,0	74,6
АО "Казахтелеком"	KZTK	35 900,00	36 100,00	-0,6	572,9	748,0	-175,1
АО "КазТрансОйл"	KZTO	1 129,98	1 095,70	-0,6	379,3	276,5	102,8
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"	KZAP	18 610,00	18 840,00	-1,2	540,6	364,3	176,3
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK	183,67	197,51	-7,0	525,3	247,5	277,8
АО "Kcell"	KCEL	1 600,00	1 751,11	-8,6	417,8	1 384,1	-966,4

На протяжении достаточно продолжительного периода времени представители банковского сектора в индексе KASE двигались синхронно, однако в ноябре в ценах их акций возник сильный диссонанс. Акции АО "Банк ЦентрКредит" стали единственными акциями, которые по итогам ноября выросли в цене, при остальные акции индекса закрыли месяц в красной зоне.

Первые две декады отчетного месяца прошли под знаком роста для акций представительского списка Индекса KASE на фоне глобальной риторики восстановления и позитивных корпоративных новостей.

АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 19 ноября отчитался о росте чистой прибыли за 9 месяцев на 21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В конце октября акционеры АО "KEGOC" приняли решение выплатить 22 млрд тенге из 27,5 млрд тенге чистой прибыли по итогам первого полугодия в виде дивидендов, что в пересчете на одну акцию составляет 84,72 тенге. Фиксация реестра была назначена на 08 ноября, 02 ноября акции достигли своего исторического максимума в 1 925,00 тенге за штуку.

Представители телекоммуникационного сектора АО "Казахтелеком" и АО "Kcell" отчитались о росте чистой прибыли на 37 %.

К концу второй декады ноября Индекс KASE в очередной раз обновил исторический максимум, превысив отметку 3800 пунктов.

Третья декада ноября характеризовалась ростом волатильности на глобальном рынке, который был связан с появлением нового штамма коронавируса "омикрон", снижением нефтяных котировок, ростом глобальный инфляции и, как следствие, давлением на курсы валют развивающихся стран. Индекс KASE отреагировал снижением на указанные факторы, как и другие фондовые индексы. В результате к началу декабря значение индекса составило 3 684,07 пунктов, что на 1.8 % ниже, чем месяцем ранее.

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Объем корпоративного долга в обращении в ноябре вырос на 6,4 % или 919,2 млрд тенге до 15,3 трлн тенге (35,3 млрд USD).

На конец ноября в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 319 выпусков 79 эмитентов. В отчетном месяце в официальный список были включены корпоративные облигации шести выпусков от шести эмитентов (три новых эмитента): по одному выпуску АО "Фонд развития промышленности", ТОО "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтэрФрэйт), ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс", ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО", АО "Baiterek Venture Fund" (площадка "Частное размещение"), ТОО "ТССП Групп". В ноябре из официального списка исключены корпоративные облигации пяти выпусков в связи с истечением срока обращения: АО "Казахстанский фонд устойчивости", АО "КазАгроФинанс", ТОО "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтэрФрэйт), АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" Дочернего Банка АО "Сбербанк России".

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в ноябре снизилось на 6 базисных пунктов до 10,24 % годовых, с начала года значение индекса KASE_BMY снизилось на 52 б.п.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE снизился относительно октября на 33,4 % или 81,2 млрд тенге до 162,2 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 7,4 млрд тенге (на вторичном рынке – 4,8 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 65 сделки (на вторичном рынке – 62 сделок), средний объем одной сделки – 113 млн тенге (на вторичном рынке – 41,2 млн тенге).

В ноябре 2021 года на первичном рынке корпоративных облигаций были размещены облигации 12 выпусков 11 эмитентов на общую сумму 106,4 млрд тенге, что ниже показателя октября на 31,9 % или 49,7 млрд тенге:

АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 29,9 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 10,14–10,19 % годовых (средневзвешенная доходность по выпуску варьировала в диапазоне 10,15–10,19 % годовых) и сроком до погашения один год;

ТОО "Микрофинансовая организация "СиСиЛоун.кз" привлекло на KASE 80 млн тенге, разместив двухлетние облигации под 19 % годовых;

ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" привлекло 4,6 млрд тенге, разместив трехлетние облигации с доходностью к погашению 17–18 % годовых;

АО "Банк ЦентрКредит" привлекло 5,1 млрд тенге, разместив семилетние облигации с доходностью к погашению 12,5 % годовых;

АО "Фонд развития промышленности" привлекло 50 млрд тенге, разместив семилетние облигации под 12,4 % годовых;

ТОО "5A OIL (5А ОИЛ)" привлекло 2,5 млн долларов США (1,1 млрд тенге), разместив международные облигации с доходностью к погашению 8 % годовых и сроком до погашения 2,5 года;

ТОО "Сейф-Ломбард" привлекло 489 млн тенге, разместив трехлетние облигации с доходностью к погашению 16 % годовых;

АО "Транстелеком" привлекло 15 млрд тенге, разместив семилетние облигации с доходностью к погашению 13 % годовых;

ТОО "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтэрФрэйт) привлекло 74,2 млн тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 11 % годовых и сроком до погашения менее одного года;

ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" привлекло 41,8 млн тенге и 120,8 тыс. долларов США, разместив трех- и двухлетние облигации под 20 % и 10 % годовых.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 59,2 %, брокерско-дилерских организаций – 14,3 %, других институциональных инвесторов – 20,3 %, прочих юридических лиц – 5,1 %, физических лиц – 1,1 %. Доля участия нерезидентов составила 1,5 %.

Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно октября снизился на 36,1 % или 31,5 млрд тенге до 55,8 млрд тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 0,9 %, брокерско-дилерских организаций – 12,5 %, других институциональных инвесторов – 20,5 %, прочих юридических лиц – 62,8 %, доля физических лиц – 3,2 %. Доля нерезидентов составила 9,7 %.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ)

Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга по итогам ноября выросла на 1 %, или 176,7 млрд тенге до 18,3 трлн тенге (42,1 млрд USD).

Объем торгов на рынке ГЦБ в ноябре составил 618,2 млрд тенге и вырос относительно октября 2021 года в 2,3 раза или 344,3 млрд тенге, за счет роста объема торгов как на первичном рынке, так и на вторичном рынке. Среднедневной объем торгов составил 28,1 млрд тенге (на вторичном рынке – 3,6 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 15 (на вторичном рынке – 10 сделок), средний объем одной сделки – 1 879,1 млн тенге (на вторичном рынке – 373,5 млн тенге).

На первичном рынке ГЦБ объем привлечений составил 537,9 млрд тенге и вырос в 2,2 раза или 297,7 млрд тенге относительно октября 2021 года. Из указанного объема 77 % или 414,3 млрд тенге пришлись на сделки с МЕКАМ с доходностью к погашению 10,25-10,87 % годовых (средневзвешенная доходность по выпускам – 10,40-10,87 % годовых). Оставшиеся 123,6 млрд тенге или 23,0 % привлекли акиматы 13-ти областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент под 4,25-7,07 % годовых в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках реализации государственной программы "Дорожная карта занятости на 2020–2021 годы" и иных государственных программ.

В структуре инвесторов на первичном рынке ГЦБ на долю банков пришлось 29,5 %, на долю брокеров-дилеров – 0,2 %, других институциональных инвесторов – 38,1 %, на долю прочих юридических лиц – 32,2 %. Участие нерезидентов оценивается в 0,9 %.

Объем торгов на вторичном рынке вырос в 2,4 раза или 46,5 млрд тенге до 80,3 млрд тенге. Доля объема сделок с МЕКАМ составила 45,1 % или 36,2 млрд тенге от общего оборота торгов вторичного рынка, 47,5 % или 38,2 млрд тенге пришлось на сделки с нотами Национального Банка, 6,6 % или 5,3 млн тенге пришлось на сделки с еврооблигациями Республики Казахстан. Оставшийся объем, составляющий 682,5 млн тенге или 0,8 % пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств.

В структуре инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 42,6 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 4,6 %, на долю других институциональных инвесторов – 20,8 %, доля прочих юридических лиц составила 31,5 %, доля физических лиц – 0,5 %. Участие нерезидентов оценивается в 20,1 %.

 

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО)

На конец отчетного периода в торговых списках KASE находились облигации 43 выпуска четырех международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Азиатского банка развития.

В ноябре в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE включен один выпуск облигаций Евразийского банка реконструкции и развития. В ноябре из официального списка исключены три выпуска облигаций в связи с истечением срока обращения: один выпуск Европейского банка реконструкции и развития и два выпуска Евразийского банка развития.

В отчетном месяце объем торгов составил 31,8 млрд тенге против 20,3 млрд тенге месяцем ранее, увеличившись на 11,6 млрд тенге или 57 %.

На первичном рынке сектора облигаций международных финансовых организаций были размещены три выпуска Евразийского банка развития на общую сумму 17,7 млрд тенге, средневзвешенная доходность варьировала от 9,65 % до 10 % годовых и один выпуск Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму 12,5 млрд тенге с доходностью на уровне сложной процентной ставки TONIA+0 %.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля банков составила 47 %, брокеров-дилеров – 8,4 %, других институциональных инвесторов – 7 %, прочих юридических лиц – 37,7 %.

На вторичном рынке объем торгов составил 1,7 млрд тенге, что на 36 % или 933,8 млн тенге ниже, чем месяцем ранее.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке облигаций международных финансовых организаций доля брокеров-дилеров составила 30,1 %, прочих юридических лиц – 69,9 %, физических лиц – менее 0,1 %.

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

На 01 декабря 2021 года в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились 17 инструментов паевых инвестиционных фондов под управлением шести управляющих компаний и шесть ETF.

В отчетном месяце объем торгов составил 2 млрд тенге и вырос относительно октября на 61,9 % или 779,1 млн тенге.

	Объем, млн тенге				Количество сделок, шт.
Инструмент	Ноябрь	Октябрь	изм. сумма	Ноябрь		Октябрь
RU_UKFFipo	1 322,7	874,9	+447,8	560		402
US_PHO_	159,1	0,8	+158,3	3		3
IE_FXBF	135,2	44,0	+91,2	659		645
US_ICLN	82,3	3,3	+79,0	23		13
FHJIag	62,8	38,1	+24,7	38		21
CSECfe	33,4	10,8	+22,5	7		5
FHJIpc	12,1	6,3	+5,8	13		2
US_BIL_	31,4	25,6	+5,8	7		4
FHJIds	27,6	24,3	+3,3	977		620
FHJIhm	7,8	7,4	+0,4	555		456
HFINhv	0,5	0,5	0,0	21		3
US_SPY_	34,8	36,6	-1,7	108		125
CSECgm	14,2	16,5	-2,3	2		6
FFIN_or	55,8	63,4	-7,6	66		66
FFINgw	0,1	107,0	-106,8	13		5
BCCI_cc	49,3	–	–	2		–
BCCIrb	5,8	–	–	1		–
FHJIlq	2,2	–	–	2		–
RU_UKFFvdo	1,5	–	–	9		–
Общий итог	2 038,6	1 259,5	779,1	3 066		2 376

 

В разрезе основных категорий инвесторов 46,1 % приходится на физические лица, 35,8 % – на брокеров-дилеров, 4,1 % – на других институциональных инвесторов, 14 % – на прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила 3,3 %.

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

По состоянию на 01 декабря 2021 года в Центральном депозитарии числилось 213 979 лицевых счетов, открытых на физические лица. По итогам ноября физическими лицами зарегистрировано 8 359 новых лицевых счетов, с начала 2021 года – 81 808 счетов.

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ

В ноябре текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимало участие 29 членов KASE. Объем торгов на рынке иностранных валют в ноябре достиг 1,7 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого месяца на 41,2 % или 491,3 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 76,5 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 518, средний объем – 147,6 млн тенге.

В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).

Пара	Объем, млн единиц валюты	Доля в объеме торгов, %	Число сделок	Мин. и макс. курсы, кол-во котируемой валюты за ед. базовой	Курс на конец октября (изм.%)
USD/KZT	3 803,60 (+39,8 %)	97,3 % (+0,1 %)	10 899 (+3 140)	427,63 – 434,20	434,20 (+1,7 %)
RUB/KZT	5 785,05 (+27,4 %)	2,0 % (-0,2 %)	300 (+90)	5,7546-6,0558	5,8723 (-3,4 %)
CNY/KZT	156,74 (+85,8%)	0,6 % (+0,2 %)	182 (+97)	66,8481 – 68,2346	68,2346 (+2,0 %)
EUR/KZT	1,57 (+52,6%)	0,05 % (+0,01 %)	19 (+7)	492,25 – 498,05	493,30 (-0,6 %)

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Совокупный объем торгов на рынке денег составил 15,4 трлн тенге и вырос относительно показателя прошлого месяца на 11,5 % или на 1,6 трлн тенге.

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой средневзвешенное значение через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, вырос на 28 б.п. с 10,33 % до 10,61 % годовых.

Рынок операций РЕПО

Объем торгов в данном сегменте в ноябре 2021 года составил 14,3 трлн тенге, что выше объема прошлого месяца на 1,3 трлн тенге или на 10,2 %.

Среднедневной объем операций составил 649,5 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 782, средний объем одной сделки – 830,6 млн тенге.

Объем операций авторепо ГЦБ составил 9 625,7 млрд тенге или 67,4 % от общего объема операций репо, авторепо с НЦБ – 4 660,5 млрд. тенге или 32,6 %, прямое репо с НЦБ – 3,3 млрд тенге или 0,02 %, прямое репо с ГЦБ – 0,05 млрд тенге или 0,0003 %.

TONIA

К концу ноября индикатор TONIA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ) вырос на 17 пунктов с 10,40 % до 10,57 % годовых.

TRION

Индикатор TRION (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в течение дня в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) увеличился на 20 б.п. с 10,4 % до 10,6 % годовых.

TWINA

Индикатор TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на семь рабочий день, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) продемонстрировал рост на 57 б.п. с 9,70 % до 10,27 % годовых в октябре.

Рынок операций валютного свопа

Объем торгов в ноябре 2021 года на рынке операции валютного свопа составил 1,1 трлн тенге, что больше на 266,6 млрд тенге или на 31 % объема торгов в октябре.

Среднедневной объем операций в октябре составил 51,2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 15, средний объем одной сделки – 3,4 млрд тенге.

В ноябре почти весь объем операций валютного свопа производились в паре тенге – доллар США, менее 0,1 % пришлись на сделки в паре тенге – российский рубль.

В инструментальной структуре 84,3 % от общего объема на рынке валютного свопа пришлось на сделки с однодневным валютным свопом (USDKZT_0_001), 8,8 % пришлось на сделки с двухдневным валютным свопом (USDKZT_0_002) и 6,9 % пришлось на месячный валютный своп (USDKZT_01M), 0,02 % пришлось на однодневный валютный своп с российским рублем (RUBKZT_0_001).

Индикаторы операций валютного свопа

Индикатор однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец ноября вырос на 190 б.п. с 9,46 % до 11,36 % годовых. Значение двухдневного свопа SWAP-2D (USD) выросло на 225 б.п. с 9,50 % до 11,75 % годовых.

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны беспоставочные фьючерсы на курс доллара США к тенге, простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана", простые акции АО "НАК "Казатомпром" и Индекс KASE.

В ноябре 2021 года сделок заключено не было. К началу декабря открытые позиции участников торгов на рынке деривативов отсутствовали.

---

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на cronos.asia.

Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!

---