Наталья Хорошевская: Итоги работы KASE за апрель 2022 года

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) информирует об основных итогах деятельности за апрель 2022 года:

• Совокупный объем торгов на KASE в апреле 2022 года составил 26,3 трлн тенге и вырос относительно марта на 16,9 % или 3,8 трлн тенге.
• По итогам апреля значение Индекса KASE снизилось на 9,4 % и составило 3 033,48 пунктов.
• По итогам апреля капитализация рынка акций снизилась на 1,5 % до 23,0 трлн тенге, объем торгуемого корпоративного долга вырос на 0,9 % до 15,0 трлн тенге.
• По состоянию на 01 мая 2022 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги 558 наименования 227 эмитентов.
• По состоянию на 01 мая 2022 года в Центральном депозитарии числилось 329 024 лицевых счета, открытых на 305 839 физических лиц. По итогам апреля физическими лицами зарегистрировано 17 874 новых лицевых счета. 

РЫНОК АКЦИЙ

По итогам апреля 2022 года капитализация рынка акций составила 23,0 трлн тенге (51,3 млрд USD), что на 0,3 трлн тенге или 1,5 % ниже аналогичного показателя предыдущего месяца. Основная доля снижения пришлась на индексные компании за счет корректировки цены их акций.

На конец апреля в торговых списках KASE находились акции 161 наименования 147 эмитентов, из них акции трех наименований трех эмитентов допущены к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги". В отчетном месяце в сектор "KASE Global" официального списка включены простые акции Airbus, в сектор "акции" основной площадки – простые акции АО "Майкубен-Вест". Акции ПАО "Сбербанк" и Банк ВТБ (ПАО) были исключены из официального списка. Акции АО "Компания по страхованию жизни "Standard Life" были переведены с альтернативной площадки на основную.

Объем торгов акциями в апреле составил 10,9 млрд тенге, снизившись относительно марта на 17,8 % или 2,4 млрд тенге. При этом количество сделок снизилось на 33,1 % до 22 704. Среднедневной объем торгов составил 519,7 млн тенге, среднедневное количество сделок – 1 081, средний объем одной сделки – 480,7 тыс. тенге. Торги акциями в апреле проходили исключительно на вторичном рынке.

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 55,2 % от суммарного объема сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров составила – 19,8 %. На долю других институциональных инвесторов пришлось 11,7 %, прочих юридических лиц – 13,4 %. Участие нерезидентов оценивается в 2,3 %.

ИНДЕКС KASE

Значение Индекса KASE в апреле снизилось на 9,4 % и составило к концу месяца 3 033,48 пунктов. Всего с начала года локальный рынок акций просел на 17,5 %.

Объем сделок с индексными акциями в апреле 2022 года составил 2,8 млрд тенге, что на 57,4 % или 3,7 млрд тенге ниже показателя марта 2022 года.

Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" – 982,4 млн тенге (35,6 % от общего объема торгов с индексными акциями).

Эмитент	Торговый код	Цена, тенге за акцию			Объем торгов, млн тенге
		на 01.05.22	на 01.04.22	Δ, %	апрель	март	Δ
АО "Банк ЦентрКредит"	CCBN	394,49	389,00	+1,4	228,1	155,1	+73,0
АО "Казахтелеком"	KZTK	30 850,00	31 050,00	-0,6	116,9	144,8	-27,9
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром"	KZAP	14 126,00	15 100,00	-6,5	558,9	492,2	+66,7
АО "Народный сберегательный банк Казахстана"	HSBK	116,99	126,38	-7,4	982,4	860,6	+121,8
АО "KEGOC"	KEGC	1 668,60	1 866,98	-10,6	126,6	42,6	+84,0
АО "Kcell"	KCEL	1 410,07	1 712,00	-17,6	551,4	4 503,3	-3 951,9
АО "КазТрансОйл"	KZTO	799,77	1 014,00	-21,1	199,1	281,9	-82,8

*без учета крупных сделок и сделок нерегулярного характера

С 05 мая в расчет Индекса KASE включены простые акции Kaspi.kz. Ценные бумаги Kaspi.kz закрыли апрель ростом. Депозитарные расписки на акции группы выросли в цене на 31,9 %, при этом простые акции – на 4,6 %. 25 апреля компания отчиталась о росте квартальной прибыли на 49 %.

Единственным представителем индексной корзины, закрывшим месяц в зеленой зоне стали простые акции АО "Банк ЦентрКредит", которые выросли в цене на 1,4%. 20 апреля казахстанская дочка Альфа-Банка сообщила о достигнутой договоренности с АО "Банк ЦентрКредит" по продаже ему всех своих простых акций. По сообщению банка, 20 мая годовое общее собрание его акционеров рассмотрит вопрос об одобрении проекта договора о присоединении Альфа-Банк (Казахстан) к АО "Банк ЦентрКредит".

Небольшим снижением завершили апрель простые акции АО "Казахтелеком". Положительный тренд по данным акциям сформировался с 12 апреля.

Простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" снизились на 7,4 %. Рейтинговые агентства Fitch и Moodys’s в апреле подтвердили рейтинги Банка на суверенном уровне.

Между тем, акции АО "Kcell", которые были самыми устойчивыми на протяжении всего первого квартала, в апреле снизились на 17,6 %. 28 апреля оператор предоставил квартальный отчет, согласно которому чистая прибыль компании выросла на 29,1 %.

СЕКТОР "KASE GLOBAL"

На конец апреля в торговых списках KASE находились акции KASE Global 44 наименований.
C 20 апреля 2022 года в сектор "KASE Global" официального списка KASE включены простые акции Airbus. Это стало возможным благодаря решению Правления KASE от 17 февраля 2022 года, согласно которому перечень бирж, признаваемых KASE для целей допуска ценных бумаг в сектор "KASE Global", расширен путем включения в него биржи Euronext, а перечень биржевых индексов расширен за счет включения индекса EURONEXT 100 Index.

Airbus стала первой европейской компанией, акции которой торгуются в секторе "KASE Global", обязанности маркет-мейкера по данным акциям исполняет АО "Евразийский Капитал".

За указанный период в секторе "KASE Global" было заключено 1 857 сделок на общую сумму 1,6 млрд тенге. Относительно марта объем торгов снизился на 13,5 %, количество сделок –
на 27,3 %. Среднедневной объем торгов составил 76,9 млн тенге, среднедневное количество сделок – 88, средний объем одной сделки – 870,0 тыс. тенге.

Наибольший объем торгов пришелся на следующие акции:

• US4781601046 (JNJ_KZ) Johnson & Johnson – 13 сделок на общую сумму 458,3 млн тенге;
• US4581401001 (INTC_KZ) Intel Corporation – 120 сделок на общую сумму 202,5 млн тенге;
• US1491231015 (CAT_KZ) Caterpillar – три сделки на общую сумму 194,6 млн тенге.

Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 24,6 % от суммарного объема сделок с акциями, доля брокерско-дилерских организаций составила – 19,2 %, доля других институциональных инвесторов – 27,2 %, доля прочих юридических лиц – 29,0 %.

КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Объем корпоративного долга в обращении в апреле 2022 года вырос на 0,9 % или 136,1 млрд тенге до 15,0 трлн тенге (33,4 млрд USD).

На конец апреля 2022 года в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 326 выпусков 83 эмитентов. За апрель 2022 года в официальный список KASE были включены облигации трех выпусков трех эмитентов (один новый): по одному выпуску АО "КазАгроФинанс", АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" и ТОО "АРКАДА ИНДАСТРИ". В апреле 2022 года из официального списка KASE был исключен один выпуск корпоративных облигации АО "ForteBank" в связи с истечение срока обращения.

Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в апреле 2022 года повысилось на 21 базисный пункт до 11,19 % годовых.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE вырос относительно марта в 3,1 раза или 124,3 млрд тенге до 182,5 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 8,7 млрд тенге
(на вторичном рынке – 7,5 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 69 сделок (на вторичном рынке – 68 сделок), средний объем одной сделки – 125,8 млн тенге (на вторичном рынке – 111,1 млн тенге).

В апреле 2022 года объем первичного рынка корпоративных облигаций составил 24,6 млрд тенге. АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" привлекло на KASE 24,6 млрд тенге, разместив трехлетние облигации с доходностью к погашению 15,50-16,90 % годовых.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля брокерско-дилерских организаций составила 29,9 %, других институциональных инвесторов – 48,0 %, прочих юридических лиц – 22,0 %, физических лиц – 0,1 %. Доля нерезидентов на первичном рынке корпоративных облигаций составила 3,5 %.

Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно марта 2022 года вырос в 2,7 раза или на 99,6 млрд тенге до 157,7 млрд тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила 24,8 %, брокерско-дилерских организаций – 4,3 %, других институциональных инвесторов – 13,5 %, прочих юридических лиц – 55,2 %, доля физических лиц – 2,1 %. Доля нерезидентов составила 1,0 %.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ)

Сумма государственного долга по номиналу, торгуемого на KASE, составила 17,3 трлн тенге (38,6 млрд USD), повысившись за апрель на 0,4 % или 65,1 млрд тенге.

Суммарный объем торгов ГЦБ на KASE составил 602,3 млрд тенге и вырос относительно марта на 0,4 % или 2,1 млрд тенге. По итогам апреля 2022 года среднедневной объем торгов составил 28,7 млрд тенге (на вторичном рынке – 15,4 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 15
(на вторичном рынке – 11), средний объем одной сделки – 1,9 млрд тенге (на вторичном рынке – 1,4 млрд тенге).

Объем торгов на первичном рынке ГЦБ вырос на 2,9 % или на 8,0 млрд тенге до 278,5 млрд тенге. Из них 21,7 млрд тенге привлекли акиматы Алматинской, Костанайской и Жамбылской областей под 0,35-4,24 % годовых (в целях финансирования строительства кредитного жилья по пилотному проекту "Шанырақ" и государственной программы жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020–2025 годы). Министерство финансов привлекло 256,7 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 12,64–13,97 % годовых (под 12,50-14,00 % годовых), разместив пять выпусков со сроком до погашения от 0,8 лет до 5,1 лет.

В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке на долю банков пришлось 15,0 %, брокеров-дилеров – 0,1 %, других институциональных инвесторов – 74,2 %, доля прочих юридических лиц составила 10,7 %, физических лиц – менее 0,1 %. Нерезиденты на первичном рынке ГЦБ участие не принимали.

Объем торгов на вторичном рынке снизился на 1,8 % или на 5,8 млрд тенге до 323,8 млрд тенге. Доля торгов нотами Национального Банка на вторичном рынке составила 12,8 % или 41,6 млрд тенге от общего объема торгов, доля МЕКАМ – 70,2 % или 227,2 млрд тенге, доля еврооблигаций Республики Казахстан – 14,2 % или 45,9 млрд тенге. Остальной объем, составляющий 2,8 % (9,2 млрд тенге), пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств (облигации Министерства финансов США, Султаната Оман, облигации Турецкой Республики и Австрийской Республики).

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 52,8 %, на долю брокеров-дилеров – 6,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 2,2 %, доля прочих юридических лиц составила 38,5 %, на долю физических лиц пришлось 0,2 %. Участие нерезидентов оценивается в 11,6 %.

ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО)

На конец апреля в торговых списках KASE находились облигации 41 выпуска четырех международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Азиатского банка развития.

В отчетном месяце весь объем торгов пришелся на вторичный рынок и составил 5,5 млрд тенге против 5,8 млрд тенге месяцем ранее, снизившись на 0,4 млрд тенге или 6,2 %. Среднедневной объем торгов составил 260,4 млн тенге, среднедневное количество сделок – 1 сделки, средний объем одной сделки – 341,7 млн тенге.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке облигаций международных финансовых организаций доля брокеров-дилеров составила 46,4 %, других институциональных инвесторов – 0,7 %, прочих юридических лиц – 53,0 %. Участие нерезидентов оценивается в 0,3 %.

ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ

На 01 мая 2022 года в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились
19 инструментов паевых инвестиционных фондов под управлением шести управляющих компаний и шесть ETF.

В отчетном месяце объем торгов составил 406,2 млн тенге и снизился относительно марта 2022 года на 47,7 % или 369,9 млрд тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 53,5 % пришлось на счета физических лиц, 3,1 % – на брокерско-дилерские организации и 43,4 % – на прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила 0,4 %.

ПРОИЗВОДНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

По состоянию на 01 мая 2022 года в официальном списке KASE находилось глобальные депозитарные расписки (ГДР) пяти выпусков, базовыми активами которых являются простые акции АО "Национальная атомная компания "Казатомпром", АО "Народный сберегательный банк Казахстана", АО "Kaspi.kz", АО "Казахтелеком" и АО "ForteBank".

Объем торгов в апреле 2022 года составил 608,0 млн тенге и снизился относительно марта 2022 года на 75,5 % или 1,9 млрд тенге. В разрезе основных категорий инвесторов 50,0 % пришлось на счета физических лиц, 8,8 % – на брокерско-дилерские организации, 41,2 % – других институциональных инвесторов и менее 0,1 % – на прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила менее 0,1 %.

СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

По состоянию на 01 мая 2022 года в Центральном депозитарии числилось 329 024 лицевых счета, открытых на 305 839 физических лиц. По итогам апреля физическими лицами зарегистрировано
17 874 новых лицевых счета.

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ

В апреле текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимал участие 31 член KASE.

Объем торгов на рынке иностранных валют снизился относительно марта на 37,9 % до 1,2 трлн тенге. Среднедневной объем торгов составил 56,7 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 334, средний объем одной сделки – 170,0 млн тенге.

В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).

Пара	Объем, млн единиц валюты	Доля в объеме торгов, %	Число сделок	Мин. и макс. курсы, кол-во котируемой валюты за ед. базовой	Курс на конец апреля (изм.%)
USD/KZT	2 067,96 (-40,6 %)	78,6 % (-11,8 %)	5 505 (-1 462)	439,60 – 476,25	445,62 (-4,58 %)
RUB/KZT	31 831,26 (+49,6 %)	15,7 % (+9,9 %)	1 187 (+592)	5,5400 – 6,2500	6,2500 (+13,64 %)
CNY/KZT	726,44 (-20,1%)	4,3 % (+0,6 %)	249 (+28)	67,3200 – 74,4500	67,5283 (-7,94 %)
EUR/KZT	35,22 (x13,6)	1,4 % (+1,3 %)	66 (+60)	468,00 – 487,75	470,67 (-16,25 %)

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Совокупный объем торгов на рынке денег в апреле достиг 24,4 трлн тенге, увеличившись относительно показателя марта на 22,1 % или на 4,4 трлн тенге.

26 апреля Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение повысить базовую ставку с 13,5 % до 14 % годовых с процентным коридором +/– 1,00 % годовых. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15 %, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13 %.

Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой средневзвешенное значение через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, увеличился на 95 б.п. с 13,81 % годовых до 14,76 % годовых.

РЫНОК ОПЕРАЦИЙ РЕПО

Совокупный объем операций репо в апреле составил 20,8 трлн тенге, что больше объема марта на 3,9 трлн тенге или на 22,9 %. Среднедневной объем операций составил 992,6 млрд тенге, среднее количество сделок – 870, средний объем одной сделки – 1,1 млрд тенге.

Объем операций авторепо с ГЦБ составил 17,2 трлн тенге или 82,4 %, авторепо с НЦБ – 3,7 трлн тенге или 17,6 %, прямое репо НЦБ – 1,4 млрд тенге или 0,01 %.

По итогам апреля 2022 года индикатор TONIA вырос на 83 б.п. с 13,70 % до 14,53 % годовых, значение индикатора TRION – на 81 б.п. с 13,69 % до 14,50 % годовых. Значение индикатора TWINA, представляющего собой средневзвешенную процентную ставку по сделкам открытия репо сроком на семь рабочих дней, напротив, снизилось на 25 б.п. с 13,96 % до 13,71 % годовых.

ОПЕРАЦИИ ВАЛЮТНОГО СВОПА

Совокупный объем операций валютного свопа в апреле составил 3,5 трлн тенге, что выше объема марта на 529,0 млрд тенге или на 17,8 %. Среднедневной объем операций составил 167,1 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 31, средний объем сделки – 5,4 млрд тенге.

В инструментальной структуре 3 454,9 млрд тенге пришлось на свопы USDKZT, 53,2 млрд тенге - на свопы EURKZT. В паре USDKZT 81,0 % от общего объема торгов (2 797,1 млрд тенге или 6 211,3 млн USD) пришлось на сделки однодневного свопа (USDKZT_0_001), 18,2 % от общего объема торгов (630,1 млрд тенге или 1 406,8 млн USD) на сделки двухдневного валютного свопа (USDKZT_0_002), 0,3 % от общего объема торгов (9,0 млрд тенге или 20,0 млн USD) на сделки с недельным валютным свопом (USDKZT_0_01W), 0,5 % от общего объема торгов (18,6 млрд тенге или 40,0 млн USD) на сделки с месячным валютным свопом (USDKZT_0_01M).

Доходность однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец апреля достигла 15,92 % годовых и выросла за апрель на 104 б.п. Доходность двухдневного валютного свопа SWAP-2D (USD) увеличилась на 50 б.п. до 16,00 % годовых.

РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ

В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны беспоставочные фьючерсы на курс доллара США к тенге, простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана", простые акции АО "НАК "Казатомпром" и Индекс KASE.

В апреле 2022 года в данном секторе сделок заключено не было. К началу мая открытые позиции участников торгов на рынке деривативов отсутствовали.

---

Материалы к теме:

KASE готова совершенствовать правила для "новичков"

На KASE возобновляются торги иностранными валютами

---

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на cronos.asia.

Подписывайтесь на Telegram-канал, Instagram и Facebook Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!

---