Как регулятор и банки РК решают острые проблемы отрасли?

S&P оценивает качество управления и уровень прозрачности в банковском секторе Казахстана как "низкие".

Недостаточная прозрачность и низкое качество корпоративного управления могут и в дальнейшем оказывать негативное влияние на эффективность регулирования казахстанского банковского сектора. (…) Мы отмечаем, что органы регулирования банковского сектора приняли ряд мер по повышению качества банковского надзора, в том числе провели оценку качества активов банковской системы в прошлом году и мероприятия, направленные на совершенствование риск-ориентированного надзора, - рассказали в агентстве.

Регулирование БВУ

В 2019 году в Казахстане был введен надзор на основе рисков, в том числе право Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) применять мотивированное надзорное суждение в следующих областях:

• согласование менеджмента и акционеров;
• определение лиц, связанных с банком особыми отношениями;
• оценка адекватности созданных провизий (резервов);
• оценка систем управления рисками и внутреннего контроля.

Считается, что этот подход позволяет выявлять существенные риски банков на ранних стадиях.

В настоящее время Агентство нацелено на дальнейшее развитие риск-ориентированного подхода посредством полномасштабного внедрения методологии SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) и развития приоритетных надзорных инструментов AQR и надзорного стресс-тестирования, - поясняют в пресс-службе АРРФР.

Надзорная оценка рисков банков будет осуществляться агентством в соответствии с разработанной внутренней методикой на основе методологии Европейского Центрального Банка путем количественного и качественного анализа информации по четырем основным направлениям системы оценки рисков (СОР):

1. оценка бизнес-модели,
2. риски капитала,
3. риск ликвидности
4. и система корпоративного управления.

В рамках качественного анализа будут анализироваться внутренние политики, процедуры, правила и отчеты, а также иная информация с учетом требований к системе управления рисками и внутреннего контроля, и в частности требований к системе корпоративного управления, которые направлены на установление структуры корпоративного управления, позволяющей своевременно выявлять риски и снижать их эффект на финансовую устойчивость банка, а также обеспечить вовлеченность совета директоров в процесс управления рисками, - объясняют в агентстве.

Далее сотрудники АРРФР будут обсуждать с банками выявленные риски и недостатки и только после этого будут применяться меры надзорного реагирования.

Мнение банкиров

Председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) Дмитрий Забелло считает, что такая надзорная практика соответствует ситуации в секторе, который много лет не может решить набившие оскомину проблемы.

"В банковском секторе страны до сих пор остаются проблемы, вызванные экономическими кризисами 2000-х годов - на балансе все еще висит существенный балласт токсичных кредитов. Но благодаря работе регулятора, направленной на увеличение прозрачности рынка и выявлению проблемных зон на стадии зарождения, с каждым годом ситуация меняется в лучшую сторону. В частности, оценка качества активов (AQR), которую регулятор планирует на периодической основе, как раз и ведет к открытости, прозрачности рынка и повышению доверия к отечественной банковской системе", - уверен финансист.

В Банке ЦентрКредит не спорят с регулятором, но призывают не забывать об особенностях рынка.

"Учитывая значительную разницу экономического развития Казахстана и западных стран, заимствование стандартов не всегда приводит к показателям результатов аналогично этих стран. Внедрение определенных стандартов редко приводит к увеличению стабильности и повышению уровня доверия к банковскому сектору Казахстана и однозначно не приводит к одномоментному повышению уровня экономического развития банковского сектора. Погоня за стандартами банковских систем развитых стран порой не позволяет успешно имплементировать их опыт", - говорят в БЦК.

В Евразийском банке считают, что текущее состояние рынка, его рост и дальнейшее развитие безусловно подразумевают необходимость решения вопросов, касающихся совершенствования системы корпоративного управления и соблюдения высоких стандартов прозрачности, так как эффективность способствует обеспечению должного уровня доверия, который необходим для стабильного функционирования системы.

"В настоящий момент в банковской системе страны происходят колоссальные перемены и сдвиги, которые вызваны пандемией, стремительным развитием технологий и кардинальными изменениями в поведении, потребностях и ожиданиях потребителей финансовых услуг. Эти процессы представляют собой определенный вызов для финансовых организаций, от которых требуется серьезный технологический рывок и которым необходимо трансформировать свои бизнес-модели, пересматривать подходы ведения бизнеса в максимально сжатые сроки", - считают в Евразийском банке.

---