АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE, Биржа) информирует об основных итогах деятельности за ноябрь 2021 года, передает Cronos.Asia.
Совокупный объем торгов на KASE в ноябре 2021 года составил 17,9 трлн тенге и вырос относительно октября на 15,2 % или 2,4 трлн тенге.
По итогам ноября значение Индекса KASE снизилось на 1,8 % и составило 3 684,07 пунктов.
По итогам ноября капитализация рынка акций снизилась на 8,4 % до 30,1 трлн тенге, объем торгуемого корпоративного долга вырос на 6,4 % до 15,3 трлн тенге.
В ноябре в официальный список KASE были включены ценные бумаги 28 новых эмитентов: 25 иностранных эмитента в сектор KASE Global и 3 эмитента в сектор корпоративных облигаций.
По состоянию на 01 декабря 2021 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги 547 наименований 220 эмитентов.
По состоянию на 01 декабря 2021 года в Центральном депозитарии числилось 213 979 лицевых счетов, открытых на физические лица. По итогам ноября физическими лицами зарегистрировано 8 359 новых лицевых счетов, с начала 2021 года – 81 808 счетов.
РЫНОК АКЦИЙ
По итогам ноября капитализация рынка акций составила 30,1 трлн тенге (69,4 млрд USD), что на 2,8 трлн тенге или 8,4 % ниже аналогичного показателя предыдущего месяца.
На конец ноября в торговых списках KASE находились акции 158 наименований 144 эмитентов, из них акции трех наименований трех эмитентов допущены к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" и иностранные акции 37 наименований – в секторе KASE Global.
С 15 ноября в секторе KASE Global были открыты торги иностранными акциями 25 наименований, допущенными к обращению на KASE впервые, с 22 ноября в данный сектор переведены акции 12 иностранных эмитентов, ранее находящиеся в категории "стандарт" основной площадки официального списка KASE. К концу месяца объем торгов в данном секторе составил 720,3 млн тенге (1 002 сделки).
Объем торгов акциями в ноябре относительно октября вырос на 57,0 % или 5,6 млрд тенге до 15,5 млрд тенге, при этом количество сделок выросло на 11,9 % до 59 207 сделок. Среднедневной объем торгов составил 704,3 млн тенге, среднедневное количество сделок – 2 691, средний объем одной сделки – 261,7 тыс. тенге. Торги акциями в ноябре проходили исключительно на вторичном рынке.
Среди основных категорий инвесторов на долю физических лиц пришлось 57,4 % от суммарного объема сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров составила – 18,4 %. На долю других институциональных инвесторов пришлось 6,8 %, прочих юридических лиц – 17,3 %. Участие нерезидентов оценивается в 4,6 %.
ИНДЕКС KASE
По итогам ноября Индекс KASE потерял 1,8 % и закрыл месяц на уровне 3 684,07 пунктов.
Объем сделок с индексными акциями в ноябре составил 2,9 млрд тенге, что на 18,7 % или 671,2 млн тенге ниже аналогичного показателя за октябрь. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Казахтелеком" – 572,9 млн тенге (19,6 % от общего объема торгов с индексными акциями).
Изменение цен акций, входящих в представительский список Индекса KASE
| Эмитент | Торговый код | Цена, тенге за акцию | Объем торгов, млн тенге | ||||
| на 01.12.2021 | на 01.11.2021 | Δ, % | ноябрь | октябрь | Δ | ||
| АО "Банк ЦентрКредит" | CCBN | 353,01 | 332,00 | +6,3 | 267,0 | 428,4 | -161,3 |
| АО "KEGOC" | KEGC | 1 889,92 | 1 895,00 | -0,3 | 222,6 | 148,0 | 74,6 |
| АО "Казахтелеком" | KZTK | 35 900,00 | 36 100,00 | -0,6 | 572,9 | 748,0 | -175,1 |
| АО "КазТрансОйл" | KZTO | 1 129,98 | 1 095,70 | -0,6 | 379,3 | 276,5 | 102,8 |
| АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" | KZAP | 18 610,00 | 18 840,00 | -1,2 | 540,6 | 364,3 | 176,3 |
| АО "Народный сберегательный банк Казахстана" | HSBK | 183,67 | 197,51 | -7,0 | 525,3 | 247,5 | 277,8 |
| АО "Kcell" | KCEL | 1 600,00 | 1 751,11 | -8,6 | 417,8 | 1 384,1 | -966,4 |
На протяжении достаточно продолжительного периода времени представители банковского сектора в индексе KASE двигались синхронно, однако в ноябре в ценах их акций возник сильный диссонанс. Акции АО "Банк ЦентрКредит" стали единственными акциями, которые по итогам ноября выросли в цене, при остальные акции индекса закрыли месяц в красной зоне.
Первые две декады отчетного месяца прошли под знаком роста для акций представительского списка Индекса KASE на фоне глобальной риторики восстановления и позитивных корпоративных новостей.
АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 19 ноября отчитался о росте чистой прибыли за 9 месяцев на 21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В конце октября акционеры АО "KEGOC" приняли решение выплатить 22 млрд тенге из 27,5 млрд тенге чистой прибыли по итогам первого полугодия в виде дивидендов, что в пересчете на одну акцию составляет 84,72 тенге. Фиксация реестра была назначена на 08 ноября, 02 ноября акции достигли своего исторического максимума в 1 925,00 тенге за штуку.
Представители телекоммуникационного сектора АО "Казахтелеком" и АО "Kcell" отчитались о росте чистой прибыли на 37 %.
К концу второй декады ноября Индекс KASE в очередной раз обновил исторический максимум, превысив отметку 3800 пунктов.
Третья декада ноября характеризовалась ростом волатильности на глобальном рынке, который был связан с появлением нового штамма коронавируса "омикрон", снижением нефтяных котировок, ростом глобальный инфляции и, как следствие, давлением на курсы валют развивающихся стран. Индекс KASE отреагировал снижением на указанные факторы, как и другие фондовые индексы. В результате к началу декабря значение индекса составило 3 684,07 пунктов, что на 1.8 % ниже, чем месяцем ранее.
КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ
Объем корпоративного долга в обращении в ноябре вырос на 6,4 % или 919,2 млрд тенге до 15,3 трлн тенге (35,3 млрд USD).
На конец ноября в официальном списке KASE находились корпоративные облигации 319 выпусков 79 эмитентов. В отчетном месяце в официальный список были включены корпоративные облигации шести выпусков от шести эмитентов (три новых эмитента): по одному выпуску АО "Фонд развития промышленности", ТОО "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтэрФрэйт), ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс", ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО", АО "Baiterek Venture Fund" (площадка "Частное размещение"), ТОО "ТССП Групп". В ноябре из официального списка исключены корпоративные облигации пяти выпусков в связи с истечением срока обращения: АО "Казахстанский фонд устойчивости", АО "КазАгроФинанс", ТОО "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтэрФрэйт), АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" Дочернего Банка АО "Сбербанк России".
Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY в ноябре снизилось на 6 базисных пунктов до 10,24 % годовых, с начала года значение индекса KASE_BMY снизилось на 52 б.п.
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE снизился относительно октября на 33,4 % или 81,2 млрд тенге до 162,2 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 7,4 млрд тенге (на вторичном рынке – 4,8 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 65 сделки (на вторичном рынке – 62 сделок), средний объем одной сделки – 113 млн тенге (на вторичном рынке – 41,2 млн тенге).
В ноябре 2021 года на первичном рынке корпоративных облигаций были размещены облигации 12 выпусков 11 эмитентов на общую сумму 106,4 млрд тенге, что ниже показателя октября на 31,9 % или 49,7 млрд тенге:
АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 29,9 млрд тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 10,14–10,19 % годовых (средневзвешенная доходность по выпуску варьировала в диапазоне 10,15–10,19 % годовых) и сроком до погашения один год;
ТОО "Микрофинансовая организация "СиСиЛоун.кз" привлекло на KASE 80 млн тенге, разместив двухлетние облигации под 19 % годовых;
ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" привлекло 4,6 млрд тенге, разместив трехлетние облигации с доходностью к погашению 17–18 % годовых;
АО "Банк ЦентрКредит" привлекло 5,1 млрд тенге, разместив семилетние облигации с доходностью к погашению 12,5 % годовых;
АО "Фонд развития промышленности" привлекло 50 млрд тенге, разместив семилетние облигации под 12,4 % годовых;
ТОО "5A OIL (5А ОИЛ)" привлекло 2,5 млн долларов США (1,1 млрд тенге), разместив международные облигации с доходностью к погашению 8 % годовых и сроком до погашения 2,5 года;
ТОО "Сейф-Ломбард" привлекло 489 млн тенге, разместив трехлетние облигации с доходностью к погашению 16 % годовых;
АО "Транстелеком" привлекло 15 млрд тенге, разместив семилетние облигации с доходностью к погашению 13 % годовых;
ТОО "PartnerInterFreight" (ПартнэрИнтэрФрэйт) привлекло 74,2 млн тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 11 % годовых и сроком до погашения менее одного года;
ТОО "МФО "Swiss Capital (Свисс Капитал)" привлекло 41,8 млн тенге и 120,8 тыс. долларов США, разместив трех- и двухлетние облигации под 20 % и 10 % годовых.
В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 59,2 %, брокерско-дилерских организаций – 14,3 %, других институциональных инвесторов – 20,3 %, прочих юридических лиц – 5,1 %, физических лиц – 1,1 %. Доля участия нерезидентов составила 1,5 %.
Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно октября снизился на 36,1 % или 31,5 млрд тенге до 55,8 млрд тенге.
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля банков составила 0,9 %, брокерско-дилерских организаций – 12,5 %, других институциональных инвесторов – 20,5 %, прочих юридических лиц – 62,8 %, доля физических лиц – 3,2 %. Доля нерезидентов составила 9,7 %.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ГЦБ)
Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга по итогам ноября выросла на 1 %, или 176,7 млрд тенге до 18,3 трлн тенге (42,1 млрд USD).
Объем торгов на рынке ГЦБ в ноябре составил 618,2 млрд тенге и вырос относительно октября 2021 года в 2,3 раза или 344,3 млрд тенге, за счет роста объема торгов как на первичном рынке, так и на вторичном рынке. Среднедневной объем торгов составил 28,1 млрд тенге (на вторичном рынке – 3,6 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 15 (на вторичном рынке – 10 сделок), средний объем одной сделки – 1 879,1 млн тенге (на вторичном рынке – 373,5 млн тенге).
На первичном рынке ГЦБ объем привлечений составил 537,9 млрд тенге и вырос в 2,2 раза или 297,7 млрд тенге относительно октября 2021 года. Из указанного объема 77 % или 414,3 млрд тенге пришлись на сделки с МЕКАМ с доходностью к погашению 10,25-10,87 % годовых (средневзвешенная доходность по выпускам – 10,40-10,87 % годовых). Оставшиеся 123,6 млрд тенге или 23,0 % привлекли акиматы 13-ти областей, городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент под 4,25-7,07 % годовых в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках реализации государственной программы "Дорожная карта занятости на 2020–2021 годы" и иных государственных программ.
В структуре инвесторов на первичном рынке ГЦБ на долю банков пришлось 29,5 %, на долю брокеров-дилеров – 0,2 %, других институциональных инвесторов – 38,1 %, на долю прочих юридических лиц – 32,2 %. Участие нерезидентов оценивается в 0,9 %.
Объем торгов на вторичном рынке вырос в 2,4 раза или 46,5 млрд тенге до 80,3 млрд тенге. Доля объема сделок с МЕКАМ составила 45,1 % или 36,2 млрд тенге от общего оборота торгов вторичного рынка, 47,5 % или 38,2 млрд тенге пришлось на сделки с нотами Национального Банка, 6,6 % или 5,3 млн тенге пришлось на сделки с еврооблигациями Республики Казахстан. Оставшийся объем, составляющий 682,5 млн тенге или 0,8 % пришелся на сделки с ГЦБ иностранных государств.
В структуре инвесторов на вторичном рынке на долю банков пришлось 42,6 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 4,6 %, на долю других институциональных инвесторов – 20,8 %, доля прочих юридических лиц составила 31,5 %, доля физических лиц – 0,5 %. Участие нерезидентов оценивается в 20,1 %.
ОБЛИГАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (МФО)
На конец отчетного периода в торговых списках KASE находились облигации 43 выпуска четырех международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и Азиатского банка развития.
В ноябре в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE включен один выпуск облигаций Евразийского банка реконструкции и развития. В ноябре из официального списка исключены три выпуска облигаций в связи с истечением срока обращения: один выпуск Европейского банка реконструкции и развития и два выпуска Евразийского банка развития.
В отчетном месяце объем торгов составил 31,8 млрд тенге против 20,3 млрд тенге месяцем ранее, увеличившись на 11,6 млрд тенге или 57 %.
На первичном рынке сектора облигаций международных финансовых организаций были размещены три выпуска Евразийского банка развития на общую сумму 17,7 млрд тенге, средневзвешенная доходность варьировала от 9,65 % до 10 % годовых и один выпуск Европейского банка реконструкции и развития на общую сумму 12,5 млрд тенге с доходностью на уровне сложной процентной ставки TONIA+0 %.
В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке доля банков составила 47 %, брокеров-дилеров – 8,4 %, других институциональных инвесторов – 7 %, прочих юридических лиц – 37,7 %.
На вторичном рынке объем торгов составил 1,7 млрд тенге, что на 36 % или 933,8 млн тенге ниже, чем месяцем ранее.
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке облигаций международных финансовых организаций доля брокеров-дилеров составила 30,1 %, прочих юридических лиц – 69,9 %, физических лиц – менее 0,1 %.
ПАИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ
На 01 декабря 2021 года в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились 17 инструментов паевых инвестиционных фондов под управлением шести управляющих компаний и шесть ETF.
В отчетном месяце объем торгов составил 2 млрд тенге и вырос относительно октября на 61,9 % или 779,1 млн тенге.
| Объем, млн тенге | Количество сделок, шт. | ||||||
| Инструмент | Ноябрь | Октябрь | изм. сумма | Ноябрь | Октябрь | ||
| RU_UKFFipo | 1 322,7 | 874,9 | +447,8 | 560 | 402 | ||
| US_PHO_ | 159,1 | 0,8 | +158,3 | 3 | 3 | ||
| IE_FXBF | 135,2 | 44,0 | +91,2 | 659 | 645 | ||
| US_ICLN | 82,3 | 3,3 | +79,0 | 23 | 13 | ||
| FHJIag | 62,8 | 38,1 | +24,7 | 38 | 21 | ||
| CSECfe | 33,4 | 10,8 | +22,5 | 7 | 5 | ||
| FHJIpc | 12,1 | 6,3 | +5,8 | 13 | 2 | ||
| US_BIL_ | 31,4 | 25,6 | +5,8 | 7 | 4 | ||
| FHJIds | 27,6 | 24,3 | +3,3 | 977 | 620 | ||
| FHJIhm | 7,8 | 7,4 | +0,4 | 555 | 456 | ||
| HFINhv | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 21 | 3 | ||
| US_SPY_ | 34,8 | 36,6 | -1,7 | 108 | 125 | ||
| CSECgm | 14,2 | 16,5 | -2,3 | 2 | 6 | ||
| FFIN_or | 55,8 | 63,4 | -7,6 | 66 | 66 | ||
| FFINgw | 0,1 | 107,0 | -106,8 | 13 | 5 | ||
| BCCI_cc | 49,3 | – | – | 2 | – | ||
| BCCIrb | 5,8 | – | – | 1 | – | ||
| FHJIlq | 2,2 | – | – | 2 | – | ||
| RU_UKFFvdo | 1,5 | – | – | 9 | – | ||
| Общий итог | 2 038,6 | 1 259,5 | 779,1 | 3 066 | 2 376 | ||
В разрезе основных категорий инвесторов 46,1 % приходится на физические лица, 35,8 % – на брокеров-дилеров, 4,1 % – на других институциональных инвесторов, 14 % – на прочих юридических лиц. Доля нерезидентов составила 3,3 %.
СЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
По состоянию на 01 декабря 2021 года в Центральном депозитарии числилось 213 979 лицевых счетов, открытых на физические лица. По итогам ноября физическими лицами зарегистрировано 8 359 новых лицевых счетов, с начала 2021 года – 81 808 счетов.
РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
В ноябре текущего года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимало участие 29 членов KASE. Объем торгов на рынке иностранных валют в ноябре достиг 1,7 трлн тенге, что выше аналогичного показателя прошлого месяца на 41,2 % или 491,3 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 76,5 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 518, средний объем – 147,6 млн тенге.
В таблице ниже приводятся основные характеристики торгуемых на KASE валютных пар (в скобках указано изменение показателя к предыдущему месяцу, изменение курса отражает номинальное изменение средневзвешенного биржевого курса иностранной валюты к тенге).
| Пара | Объем, млн единиц валюты |
Доля в объеме торгов, % |
Число сделок |
Мин. и макс. курсы, кол-во котируемой валюты за ед. базовой |
Курс на конец октября (изм.%) |
| USD/KZT | 3 803,60 (+39,8 %) |
97,3 % (+0,1 %) |
10 899 (+3 140) |
427,63 – 434,20 | 434,20 (+1,7 %) |
| RUB/KZT | 5 785,05 (+27,4 %) |
2,0 % (-0,2 %) |
300 (+90) |
5,7546-6,0558 | 5,8723 (-3,4 %) |
| CNY/KZT | 156,74 (+85,8%) |
0,6 % (+0,2 %) |
182 (+97) |
66,8481 – 68,2346 | 68,2346 (+2,0 %) |
| EUR/KZT | 1,57 (+52,6%) |
0,05 % (+0,01 %) |
19 (+7) |
492,25 – 498,05 | 493,30 (-0,6 %) |
ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Совокупный объем торгов на рынке денег составил 15,4 трлн тенге и вырос относительно показателя прошлого месяца на 11,5 % или на 1,6 трлн тенге.
Композитный индикатор денежного рынка MM_Index, представляющий собой средневзвешенное значение через объем сделок значение доходности по операциям валютного свопа USD/KZT и операциями автоматического репо с ГЦБ, открытыми на один рабочий день, вырос на 28 б.п. с 10,33 % до 10,61 % годовых.
Рынок операций РЕПО
Объем торгов в данном сегменте в ноябре 2021 года составил 14,3 трлн тенге, что выше объема прошлого месяца на 1,3 трлн тенге или на 10,2 %.
Среднедневной объем операций составил 649,5 млрд тенге, среднедневное количество ежедневных заключенных сделок – 782, средний объем одной сделки – 830,6 млн тенге.
Объем операций авторепо ГЦБ составил 9 625,7 млрд тенге или 67,4 % от общего объема операций репо, авторепо с НЦБ – 4 660,5 млрд. тенге или 32,6 %, прямое репо с НЦБ – 3,3 млрд тенге или 0,02 %, прямое репо с ГЦБ – 0,05 млрд тенге или 0,0003 %.
TONIA
К концу ноября индикатор TONIA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ) вырос на 17 пунктов с 10,40 % до 10,57 % годовых.
TRION
Индикатор TRION (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на один рабочий день, заключенным на Бирже в течение дня в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) увеличился на 20 б.п. с 10,4 % до 10,6 % годовых.
TWINA
Индикатор TWINA (средневзвешенная процентная ставка по сделкам открытия репо сроком на семь рабочий день, заключенным на Бирже в секторе автоматического репо с ценными бумагами Корзины ГЦБ, по которым Биржа осуществляет клиринговую деятельность использованием услуг Центрального контрагента) продемонстрировал рост на 57 б.п. с 9,70 % до 10,27 % годовых в октябре.
Рынок операций валютного свопа
Объем торгов в ноябре 2021 года на рынке операции валютного свопа составил 1,1 трлн тенге, что больше на 266,6 млрд тенге или на 31 % объема торгов в октябре.
Среднедневной объем операций в октябре составил 51,2 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 15, средний объем одной сделки – 3,4 млрд тенге.
В ноябре почти весь объем операций валютного свопа производились в паре тенге – доллар США, менее 0,1 % пришлись на сделки в паре тенге – российский рубль.
В инструментальной структуре 84,3 % от общего объема на рынке валютного свопа пришлось на сделки с однодневным валютным свопом (USDKZT_0_001), 8,8 % пришлось на сделки с двухдневным валютным свопом (USDKZT_0_002) и 6,9 % пришлось на месячный валютный своп (USDKZT_01M), 0,02 % пришлось на однодневный валютный своп с российским рублем (RUBKZT_0_001).
Индикаторы операций валютного свопа
Индикатор однодневного долларового свопа SWAP-1D (USD) на конец ноября вырос на 190 б.п. с 9,46 % до 11,36 % годовых. Значение двухдневного свопа SWAP-2D (USD) выросло на 225 б.п. с 9,50 % до 11,75 % годовых.
РЫНОК ДЕРИВАТИВОВ
В настоящий момент в данном секторе биржевого рынка к торговле доступны беспоставочные фьючерсы на курс доллара США к тенге, простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана", простые акции АО "НАК "Казатомпром" и Индекс KASE.
В ноябре 2021 года сделок заключено не было. К началу декабря открытые позиции участников торгов на рынке деривативов отсутствовали.
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на cronos.asia.
Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!