Как будет регулироваться работа банков Казахстана: приоритеты АРФФР

23 февраля 2024 года председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова провела встречу с руководителями банков второго уровня. На встрече были подведены итоги 2023 года, представлены приоритеты надзорной политики, а также ключевые направления развития банковского сектора на 2024 год.

Итоги

В целом за 2023 год наблюдается рост активов банковского сектора за счет наращивания банками кредитного портфеля и портфеля государственных ценных бумаг. Основным источником фондирования стали вклады клиентов.

Несмотря на негативные изменения конъюнктуры рынка, банковский сектор Казахстана показал достаточность запаса капитала и ликвидности, а также возможность банков абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки.

В ходе встречи были обсуждены результаты ежегодной полномасштабной надзорной оценки по методологии SREP, отмечены позитивные изменения, такие как увеличение числа банков с низкими рисками и устойчивости банковского сектора к внешним факторам.

Отдельное внимание было уделено регулярному AQR и надзорному стресс-тестированию, в рамках которых Агентство совместно с Национальным Банком разработало и утвердило базовый и стрессовый сценарии. При этом для 2023 года были разработаны менее консервативные сценарии из-за уже произошедших стрессовых событий в 2022 году.

В целях реализации заключительного этапа ежегодного надзорного процесса

Агентство, начиная с 2024 года, планирует применение надзорной надбавки на капитал по итогам надзорной оценки SREP, регулярного AQR и надзорного стресс-тестирования.

Еще одним важным событием на финансовом рынке в 2023 году стало проведение МВФ и Всемирным банком Оценки финансового сектора Казахстана. По итогам оценки подтверждена устойчивость банковского сектора и прогресс в развитии риск-ориентированного надзора, а также определены основные направления дальнейшего совершенствования деятельности Агентства и устранения выявленных пробелов.

Мадина Абылкасымова отметила, что благодаря полноценному переходу с 2020 года на риск-ориентированный надзор в банковском секторе и интеграции в единый надзорный процесс ключевых взаимодополняющих инструментов как SREP, регулярный AQR и надзорное стресс-тестирование, было обеспечено не только соответствие банков минимальным регуляторным требованиям, но и заложена основа для перехода к более качественному управлению рисками.

Основные приоритеты на 2024

В 2024 году Агентство продолжит работу выстраивания комплексной модели надзорного процесса, что позволит повысить прозрачность и доверие к банковскому сектору.

В данном направлении Агентство будет осуществлять дальнейшее совершенствование надзорного процесса по методологии SREP и интеграцию приоритетных надзорных инструментов AQR и надзорного стресс-тестирования в SREP.

В этом году будет начата разработка климатического стресс-тестирования банков второго уровня. Основной акцент будет сделан на оценке устойчивости и потенциальных финансовых потерь банков при реализации сценариев глобального перехода к низкоуглеродной экономике.

Отдельный блок задач Агентства посвящен дальнейшему внедрению принципов Базеля, включая усиление регулирования банковских групп на консолидированной основе, а также совершенствование механизма займов последней инстанции с учетом процедур регуляторного AQR.

Кроме этого, Агентство продолжит

поэтапную интеграцию принципов ESG в деятельность банков: планируется разработка и принятие двух рекомендательных документов – руководства по управлению ESG рисками и руководства по оценке углеродного следа кредитных портфелей банков.

Еще одним важным направлением является снижение рисков потребительского кредитования. На текущий момент Агентством выработаны новые системные меры по снижению чрезмерной закредитованности населения и инициированы законодательные изменения.

Наряду с этим, в 2024 году Агентством продолжится принятие мер по переориентации ликвидности банков на кредитование реального сектора экономики. Меры по стимулированию кредитования бизнеса будут приниматься без ущерба финансовой устойчивости банков и с соблюдением международных стандартов и рекомендаций Базельского комитета.

Для привлечения в страну иностранных банков с высоконадежным кредитным рейтингом Агентством совместно с Национальным Банком будет разработан законопроект о либерализации действующих требований к порядку открытия иностранных банков или их филиалов, предусматривающий сокращения перечня документов и снижения регуляторных требований к филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан.

Доработанные с учетом обсуждения с рынком основные приоритеты надзорной политики банковского сектора на 2024 год будут размещены на официальном сайте Агентства.

---